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通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは引き続き縮小
2015/5/29 4:10
FISCO
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*04:14JST 通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは引き続き縮小 ドル・円オプション市場で変動率は、1ヶ月が低下したが、3ヶ月以降はほぼ上昇継続。リスクリバーサルで円プットスプレッドは引き続き縮小。29日までのG7財務相・中央銀行総裁会議開催中は円プット買いの調整主導か。 ■変動率 ・1ヶ月物9.71%⇒9.52%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.57%⇒9.59%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.91%⇒9.91%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.26%⇒10.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.66%⇒-0.56%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.77%⇒-0.65%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.94%⇒-0.79%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-1.10%⇒-0.95%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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