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通貨オプション: 短中期物でOP売り、日本の大型連休入りで
2015/5/1 2:58
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*02:58JST 通貨オプション: 短中期物でOP売り、日本の大型連休入りで ドル・円オプション市場はまちまち。日本の大型連休入りで短中期物のオプション 売りが目立った一方、1年物では買いが継続した。リスクリバーサルでは全般的にド ル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.14%⇒7.97 %(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.38%⇒8.36%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.67%⇒8.64%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.96%⇒8.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.27%⇒−0.09%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.39%⇒−0.25%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.59%⇒−0.53%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.81%⇒−0.80%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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